FRTB: neue Eigenmittelanforderungen für das Marktrisiko gelten
Stellen Sie Handelsbuch-Abgrenzung, Standardansatz und Meldewesen auf die ab 01.01.2027 geltenden Marktrisikoregeln samt befristeter Entlastungen bis 31.12.2029 um.
Zuständig im Haus (Vorschlag)
Risikomanagement-Funktion, Treasury, Handel und Abwicklung, Meldewesen
Meldestelle
Bundesbank und BaFin (aufsichtliches Meldewesen zum Marktrisiko)
9. MaRisk-Novelle: Ende der Übergangsfrist für zusätzliche Anforderungen
Gleichen Sie Ihre Risikomanagement-Organisation mit der neuen MaRisk ab und dokumentieren Sie Abweichungen von den Hinweisen der Aufsichtsmitteilung bis 01.01.2027.
Zuständig im Haus (Vorschlag)
Vorstand oder Geschäftsleitung, Risikomanagement-Funktion, Compliance-Funktion, Interne Revision
KI-Verordnung: Hochrisiko-Pflichten für Anhang-III-Systeme (Kreditwürdigkeit, Lebens- und Krankenversicherung) gelten
Inventarisieren Sie Ihre KI-Systeme für Kreditwürdigkeit und Lebens- und Krankenversicherungstarifierung und planen Sie Konformität bis 02.12.2027.
Zuständig im Haus (Vorschlag)
Verantwortliche für KI-Systeme, Compliance-Funktion, Risikomanagement-Funktion, Datenschutzbeauftragter
Meldestelle
BaFin als Marktüberwachungsbehörde (§ 2 Abs. 3 KI-MIG)
Cyber Resilience Act: Hauptpflichten für Produkte mit digitalen Elementen gelten
Prüfen Sie, ob Sie eigene Produkte mit digitalen Elementen in Verkehr bringen und bereiten Sie Konformitätsbewertung und Schwachstellenmanagement vor.
KI-Verordnung: Hochrisiko-Pflichten für KI in Produkten nach Anhang I gelten
Prüfen Sie, ob Sie als Hersteller Produkte mit KI-Sicherheitskomponenten nach Anhang I in Verkehr bringen und planen Sie andernfalls keinen Aufwand.
Zuständig im Haus (Vorschlag)
Verantwortliche für KI-Systeme, Produktverantwortung
Die Relevanz addiert drei Merkmale und liegt zwischen 1 und 5. Erstens die Rechtskraft: Verbindlich zählt 2 Punkte, eine aufsichtliche Erwartung 1 Punkt, ein Entwurf keinen Punkt. Zweitens die Betroffenheit: Erstversicherer und Kreditinstitute gemeinsam zählen 2 Punkte, eine der beiden Gruppen 1 Punkt, eine Teilgruppe keinen Punkt. Drittens der Vorlauf: Mehr als 6 Monate Umsetzungszeit zählen 1 Punkt. Ein Ergebnis unter 1 zählt als 1. Auf der Startseite stehen Termine ab Relevanz 4.
Ein Termin mit Prüfstand „offen“ ist noch nicht an der Primärquelle belegt und erscheint nur in der Vorschau. Die Frist im Fristenticker ersetzt nie die Prüfung an der Originalquelle.
Wer betroffen und wer zuständig ist
Jeder Termin nennt die Betroffenen: Banken, Versicherungen und sonstige Finanzunternehmen. Die Angabe „Nur eine Teilgruppe der Betroffenen“ heißt: Innerhalb dieser Gruppen trifft der Termin nicht jedes Haus.
Banken
Kreditinstitute nach KWG und CRR
Versicherungen
Erst- und Rückversicherer nach VAG
Sonstige Finanzunternehmen
Wertpapierfirmen, Kapitalverwaltungsgesellschaften, Zahlungs- und E-Geld-Institute, Anbieter von Kryptowerte-Dienstleistungen
Die Rollen sind Vorschläge. Welche Stelle im Haus welche Pflicht trägt, legt jedes Haus in seiner Aufbauorganisation selbst fest. Die Meldestelle nennt die Behörde oder Plattform, an die berichtet oder eingereicht wird, wenn ein Termin eine Meldung auslöst.
Compliance-Funktion
Überwacht die Einhaltung rechtlicher Vorgaben und bewertet neue Pflichten, bevor sie im Haus in Kraft treten.
Risikomanagement-Funktion
Steuert die Risiken, auch Kapital- und Marktrisiken.
Treasury, Handel und Abwicklung
Verantwortet Handels-, Abwicklungs- und Liquiditätsprozesse und die Kapitalplanung des Hauses.
Verantwortliche für KI-Systeme
Führen das Inventar der KI-Systeme und steuern ihren Einsatz, von der Freigabe bis zur laufenden Überwachung.
Vorstand oder Geschäftsleitung
Trägt die Gesamtverantwortung. Er entscheidet über Umsetzung und Ressourcen.
IKT-Risikomanagement
Steuert IKT-Risiken, IKT-Vorfälle und Resilienztests.
